SQ=12,295円 55銭
今月はショートストラングル・プットクレジット・コールレシオで利益を順調に伸ばしつつも、一度のギャンブルによって利益の大半を喪失した。
ギャンブルとなったSQ直前のATMロングストラドルについては、大きな損失をした物の、SQ直前のセータ運用の有望性を感じさせた。
これについては過去データに基づいた期待値分析をしてみたい。
てーか、このアホ損失がなければ新たなる新世界が見えたのにorz
マーケットはIVの大きな変化を伴わない乱高下を繰り返し、徐々に下値を模索している。
今後は反動が期待される場合などを除き、基本的なギリシャステータスは以下のようにしていきたい。
デルタ：-4〜+2
ガンマ：-2以下
ベガ：基本的に無視
セータ：-200〜500
また、今月より以下の取引ルールが大証により変更されたため、より精密なポジション管理を実現することができるようになった。
・限月の延長（最遠で5年先まで。流動性皆無だけど）
・直近3ヶ月分のオプションについて、250円刻み・上下8種類のSTPに
・呼値が20円以下の場合、1円刻みに
1月 +4.8%
2月 +21.2%
3月 +15.9%
4月 +4.3%
5月 -2.0%
6月 -27.6%
7月 +2.0%
8月 +6.0%
9月 +1.33
年初来 +17.18%
