暴落したので、バックレシオを利益確定した。
といっても、全然利益は出てないけど。
8/24に仕掛けて、8/29手じまいで、証拠金比で17％程度の利益。
うん、すげーｗ
利益はデルタ・ベガで出すというよりは、価格の決め方で出すというか・・・
9P140は55〜105まで動くけど、9P130は10〜25でしか動かないから、140が安くなりつつも130がある程度の値段を保つようなところで売却して利益を出した。
スリッページのコスト考えると今回の利益は上出来。
てか、かなり強い感じのするバックレシオの弱点は3つに増えた。
・ずるずるした下落に弱い
・OTMの流動性は低い。それもバックレシオで使いたくなる遠限月、ウルトラファーOTMは流動性が死んでる。
・枚数が多いため、スリッページコストが思った以上に大きい。
さて、次はミニ日経売り、ファーOTMプット買いでデルタスクウェアにした変則合成コール売り仕掛けますかな。
