12,875〔+35〕
＜取引＞
4P110 -**@30→25（返済買い）
- **@30
4P115 -**@70
4P120 -**@-145
4P125 +**@240
4C140 -**@8
- **@15
5P925 +**@25
+**@20
5P120 -**@290→275（返済買い)
- **@290→285（返済買い)
- **@290
6mini -**@12890
- **@12865
- **@12850
- **@12695
- **@12690
＜現在のポジション＞
・レシオ
4P110 -**@30
4P115 -**@70
4P120 -**@-145
4P125 +**@240
・ネイキッド売り
4C140 -**@8
- **@15
・バックレシオ
5P925 +**@25
+**@20
5P120 -**@290
・デルタ
6mini -**@12890
- **@12865
- **@12850
- **@12695
- **@12690
限月 デルタ ガンマ ベガ セータ
200804 -4.83 -0.300 -44.69 70.84
200805 -1.55 0.246 241.45 -168.42
200806 -12.00 0.000 0.00 0.00
合計 -18.38 -0.054 196.76 -97.58
＜コメント＞
・・・ひどい一日だった。
午後一番に、プットで規模の大きいレシオスプレッドを組み立てていた途中に上昇が始まり、スプレッドの片側のみがどんどん約定。
慌てて6miniなどでヘッジを仕掛けるものの、さらに泥沼に。
上昇しきったと見えたところでさらに6miniを売ってナンピン。
現時点でけっこうな含み損を抱えている。
SQが11500〜12500と想定して構築しようとしたレシオススプレッドはすでに崩壊。
およそ9ヶ月ぶりに相場の方向性に大きく依存するポジションを取ることになった。
前回デルタを大きく傾けたときは大損したが、今回はどうなることやら。
心の底からブラックマンデー希望。
