明日は忙しい＆暴落しそうにないので、先に結果を記述。
あと7時間の間にCMEの225が670円下げなければ、実現益となる。
今月はファーOTMの長期売りからはいり、ゆっくりと利益を重ねていった。
暴落が発生してもIV暴騰が発生しない、下落相場を前提としている。
レシオで稼げばもっと面白かったかな。
1月 +4.8%
2月 +21.2%
3月 +15.9%
4月 +4.3%
5月 -2.0%
6月 -27.6%
7月 +2.0%
8月 +6.0%
年初来 +15.6%
今月から新たに使い始めた「損益率(実現損益+含み損益/証拠金）」指標は、そのときの証拠金を元に計算しているため、分母がぶれて、あまり使えない。
今後は以下の2つの指標を採用する。
損益率(実現損益+含み損益/全証拠金）：高ければ高いほどいい。
証拠金利用率(現証拠金/全証拠金）：≒レバレッジの大きさ。資金効率性だが、あまりにも高いと追証を警戒する必要がある。
オプションの証拠金＝SPANがスプレッドごとにどの程度の安定性を持つかは、今後の研究課題。
STPと残日数でずいぶん変わってくるから、そのチェックが必要。
SPANを自分で計算できるようになるのが一番いいんだけどね。
