カタカナ最高！
目的→
コンサルティング会社とか、多数の会社のプロジェクトをやってる会社が景気変動リスクヘッジしてないの馬鹿じゃねーの？ ちょっとポートフォリオ考えてやるYO!
動機→
なんかビリッとキターーー!!!
だから？
必要デルタヘッジ先物枚数＝
プロジェクト予算×プロジェクト予算相関係数(主観値)×日経平均のベータ値×ヘッジカバー希望率(10〜25％かな?)/日経平均*1000
具体例：
プロジェクト予算:20M
プロジェクト予算相関係数:0.7
ベータ値：1.5
ヘッジカバー希望率:25%
=20M/1000M*0.7*1.5*0.25/12000*1000
=4.375
プロジェクトの実施はクライアント株の買いとほぼ同意味なので、先物4.375枚を基準としたダイナミックヘッジがよいでしょう・・・
あとで暇になったら計算確認する。
計算方法どっかで間違えてる気がするおｗ
