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SQ前日ポジション：変則プットクレジッドスプレッド
11P155 売り
11P150 買い
12P150 買い
で、SQに向けてガクガクと日経平均が落ちた。
その結果、
11P155：ITMに近づき、必要証拠金が増大
11P150：SQ前日になり、価値がほぼ0に。
という状態になり、ほぼ11P155ネイキッド売りの状態になった。
IV高い状態で、ITM近づいてるプットの売りがどれだけ証拠金を必要とするか・・・
そんなもん鼻血が出るくらい必要になるに決まってるｗ
しかし売った時より価値は下がってるので、利益は全然出ている。
利益は相当出ながら、証拠金が膨らむこのオプションミステリー殺人事件。
SQ値についてはNYSEとCMEの値動きからITMにならない自信があったが、
なんせ維持する証拠金が・・・というわけで、今回の事件になりました。
最終的には、11月のオプションのSQ決済でオプションの返済にあたったため、
午前の相場で12P150を処分（結構な利益）しただけで、返済完了となりました。
とゆーことで、関係各位には多大なご迷惑とご心配をおかけしました。
今後はSPAN証拠金について十分に研究し、証拠金管理をより厳格にしていこうと思います。
迷惑掛けられた心当たりのある方はどうぞ遠慮なくタカってください＿○／|＿
今月は月間収益記録を更新致しましたので、シスター喫茶からフレンチまで何でもござれです。
