9/5のディールlog
12,212.23〔-345.43〕
Futures;12,120〔-65〕
＜取引＞
9P110 +**@6→5(返済買い)
+**@7
+**@2→6(返済買い)
+**@6
+**@7
9P115 -**@35
- **@30
- **@30
9C130 -**@10
10C135 +**@85→30(返済買い)
10C140 +**@10
10C140 +**@25→8(返済買い)
10C145 +**@7→3(返済買い)
＜現在のポジション＞
プットクレジット
9P115 -**@5
- **@10
- **@7
- **@35
- **@30
9P110 -**@6
+**@7
変則カレンダー
9C130 -**@10
10C140 +**@10
コールネイキッド買い
10C130 +**@230
損益率(実現損益+含み損益/全証拠金)：+4.13%
証拠金利用率(現証拠金/全証拠金）：34.39%
限月 デルタ ガンマ ベガ セータ
200809 6.82 -3.196 -203.44 974.06
200810 1.77 0.434 127.56 -45.26
合計 8.59 -2.762 -75.88 928.80
＜コメント＞
利益率は昨日比で-1.84％。
一時はプラ転することもあったのがオプションの面白いところ。
雇用統計の予想以上の悪化を受け、NYが中下落→225中下落。
ついでにユーロが7円?だｗ
FXのユーロロングトレーダー南無。
ヘッジファンドのアンウインドが発生している模様。
ここ数日は比較的出来高を伴う下落だったので、そろそろポジション整理が終わるかも。
GSE問題については来週にでも解決策が提示される模様
→経営陣変更＆資本注入。時間外取引で2社の株価は上昇。
225のテクニカルポイントは12,000(-1.7%)と年初来安値の11,691(-4.3%)。
Dowのテクニカルは年初来最安値の10,827(-3.4%)。
んー、なんとか今週は11,500は持ってくれるかな。
ポジションでは久しぶりにカレンダーを組んだ。
当然期近のセータ減少が早く、すでに1円の鞘が発生している。
