起きてまずすることは、携帯電話でDowの結果を見る日々、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
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日経平均 13,745.50〔-114.20〕
Future 13,740〔-10〕
SQまであと：3日
残りライフ：プット745、コール760
1日記録さぼったorz
プット売り、コール売りを追加、いくつか買い戻してパラメータ調整。
あと3日、±500で終わりますように。
・・・できれば-500位が心地良い。
現在のポジション：
ネイキッド売り
2P110売り ちょっと
2P115売り たくさん
2P125売り ちょっと
2P130売り わずか
2C145売り ちょっと
2C150売り ちょっと
先物売り そこそこ
限月 デルタ ガンマ ベガ セータ
200802 1.66 -1.227 -68.19 980.51
200803 -3.00 0.000 0.00 0.00
合計 -1.34 -1.227 -68.19 980.51
ところで、今日ふと思いついたのがATMでのC売り/買い＋P買い/売り＋先物買い/売りのスプレッド。
先物価格=ストライクプライスになった時にできるかもしれないアービトラージ。
で、調べてみた。
2/1、日経平均＝13,497
2C135＠250
2P135＠285
ここで、
2C135 +1@250
2P135 -1@285
3月mini -10
とすると、Netで35のキャッシュ、SQ時の清算は±0になり、35円の利益が確定する。
ボックススプレッドより全然発生確率高そうでよさげ。
問題はストライクプライスにどれだけ一致するか、かな。
これもDowのオプションみたいに100ドル刻みのものがあればいいんだけど。
