14,155〔+25〕
＜取引＞
5P130
- **@1
5P135
- **@270→8（返済売り）
6P135
+**@240→240（返済買い）
6P140
+**@410→395（返済買い）
+**@410→405（返済買い）
+**@410→390（返済買い）
6C140
+**@375→455（返済買い）
+**@430→445（返済買い）
+**@430→460（返済買い）
6C145
+**@205→230（返済買い）
＜現在のポジション＞
ネイキッド売り
5P130
- **@25
- **@1
5C150
- **@3
プットバックレシオ
6P105
+**@8
6P135
- **@335
コールレシオ
6C145
+**@205
6C150
+**@80
6C155
+**@30
+**@25
6C160
+**@9
限月 デルタ ガンマ ベガ セータ
200805 0.07 -0.384 -11.84 337.85
200806 -3.47 -1.123 -401.33 88.99
合計 -3.40 -1.507 -413.17 426.84
＜コメント＞
今日も相変わらずgdgd展開。
ボラがほどよく収まったので、ショートストラドルを返済。
返済する玉を間違えて、計算がややこしくなった。
SQまでの間に逆転は難しそうなので、今月はまったり延長戦突入の気概。
最近のテーマは合成スプレッド。
ACさんがされているような変則カレンダー＋バックレシオのようなやつ。
時間ができたら以下のものをシュミレーション。
・バックレシオ+クレジット+変則
・バックレシオ+クリスマス（ＯＴＭの流動性が難しいかな？）
・（クレジット+デビッド）のバックレシオ+変則
あと、いい加減限月間のグラフの動きを把握しないと。
3次元のグラフ書けるシミュレーターとか探すか・・・？
スタンダードに各ギリシャ文字自体のグラフ書くか・・・？
