12,834.18〔-238.69〕
Futures;12,825〔-20〕
＜取引＞
9P115 -**@5
+**@6→5(返済売り)
+**@7→5(返済売り)
9P120 -**@15→20(返済売り)
9P130 **@190→275(返済買い)
- **@295
9C130 +**@195→170(返済買い)
+**@155→170(返済買い)
+**@250→170(返済買い)
- **@130
9C135 +**@45→35(返済買い)
+**@50→35(返済買い)
+**@35→35(返済買い)
+**@30→35(返済買い)
+**@35→25(返済買い)
+**@35→20(返済買い)
9C140 -**@9→5(返済売り)
9C145 -**@2→1(返済売り)
＜ポジション＞
ATMショートストラングル
9C130 -**@130
9P130 -**@295
コールクレジットスプレッド
9C135 -**@35
9C140 +**@6
コールネイキッド売り
9C140 -**@15
- **@9
- **@8
プットネイキッド売り
9P120 -**@60
- **@20
9P115 -**@5
損益率(実現損益+含み損益/全証拠金)：+8.91%
証拠金利用率(現証拠金/全証拠金）：37.10%
限月 デルタ ガンマ ベガ セータ
200809 1.88 -2.263 -268.23 359.54
合計 1.88 -2.263 -268.23 359.54
＜コメント＞
予定通りの下落。
寄りつきで下落用に備えたポジションの多くを返済し、ポジションを縮小。
午後になってから一段安となったが、ランダムなので無視。
今後も13000を中心としたレンジ相場に変更はないと想定してATMショートストラングルを設定。
これ、10月元で設定すれば良かったかもしれない。
今後やることは
・売りポジションの適時利益確定
・10Cレシオスプレッドの構築→あんまり魅力ないかなー
ギリシャ指標はデルタ・ガンマともに絶対値2程度で抑えていこう。
ニュースでチェックする必要があるのはこの辺かな。
・グスタフ動向(→原油・天然ガスに大きな影響)
・ラマダン開始による流動性減少
・雇用統計(9/5,-7.5k)
http://www.traders.co.jp/foreign_stocks/market_s.asp
