13,520〔-55〕
<取引>
6mini
+**@13575→13635(デイトレ)
+**@13575→13575(デイトレ)
+**@13575
<現在のポジション>
コールデビット
5C140
- **@120
5C135
+**@350
プットデビット
5P135
+**@270
5P130
- **@105
デルタ調整
+**@13575
限月 デルタ ガンマ ベガ セータ
200805 -1.87 -0.393 -89.05 103.97
200806 0.50 0.000 0.00 0.00
合計 -1.37 -0.393 -89.05 103.97
<コメント>
方向性のない相場。
IVは下げ基調にあるため、ベガショート・セータロングとなるレシオスプレッドやショートストラドルが適した戦略ではある。
しかしながら、ボリンジャーバンドの上限に達しているため、反落が怖い。
VIXも20近辺となり、平常時の水準まで戻ってきている。
正直なところ、どう動くか何ともいえない状態。
上がるには重いし、下がる要因もない。
かといって、ベガを強くショートすると、暴落が怖い。
というわけで、日和ったポジションであるデビットのストラングル。
ベガは少しショート、セータは少しロングなので、まったりしていきたい。
暴落に備えて6Pで小振りのバックレシオを用意しておくかな。